بررسی توان پیش بینی مدل های ARIMA-GARCH ،GARCH ،ARIMA و State Space به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی: شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس))

توضیحات

 بررسی توان پیش بینی مدل های ARIMA-GARCH ،GARCH ،ARIMA و State Space به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی: شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس)) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی توان پیش بینی مدل های ARIMA-GARCH ،GARCH ،ARIMA و State Space به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی: شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس))  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی توان پیش بینی مدل های ARIMA-GARCH ،GARCH ،ARIMA و State Space به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی: شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس))،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی توان پیش بینی مدل های ARIMA-GARCH ،GARCH ،ARIMA و State Space به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی: شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس)) :

هدف اصلی در مقاله حاضر مقایسه دقت پیش بینی چهار مدلARIMA ،GARCH ، ARIMA-GARCH و State Space در تخمین و پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس) است. برای این منظور، داده های روزانه 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت 1393 به عنوان برون داده، استفاده شده اند. از طرفی دیگر، برای بررسی بیشتر و افزایش دقت پیش بینی مدل های مذکور برای شاخص تپیکس در بلند مدت، شبیه سازی با روش مونت کارلو برای دو دوره زمانی میان مدت و کوتاه مدت با استفاده از برون داده و نیز برای یک مقایسه کلی با درون داده، صورت پذیرفته؛. سپس دقت پیش بینی ها با معیار RMSE ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که مدل GARCH در سه دوره زمانی (بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت)، و با استفاده از مقایسه با برون داده، از دقت پیش بینی بیشتری نسبت به سایر مدل ها برخوردار می باشد و در هنگام مقایسه با درون داده، مدل ARIMA مدل مناسب تری است.
كلید واژه: ARIMA ،ARCH ،State Space، مونت کارلو، دقت پیش بینی

برای دریافت اینجا کلیک کنید